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英文期刊
Zhi juan Chen, William T. Lin, Chang feng Ma, "Do individual investors demand or provide liquidity? New evidence from dividend announcements." Pacific-Basin Finance Journal,Vol.57, 101179., 2019 [SSCI]. William T. Lin, Shih-Chuan Tsai, Zhenlong Zheng and Shuai Qiao, "Retrieving Aggregate Information from Option Volume." International Review of Economics and Finance,Vol.55,220-232, 2018 [SSCI]. William T. Lin, Shih-Chuan Tsai, Zhenlong Zheng and Shuai Qiao, "Does Options Trading Convey Information on Futures Price." North American Journal of Economics and Finance,Vol.39, 182-196, 2017 [SSCI]. William T. Lin, Shih-Chuan Tsai, and Peter Chiu, “Do Foreign Institutions Outperform in the Taiwan Options Market?” North American Journal of Economics and Finance,Vol.35, 101-115, 2016 [SSCI]. Zhijuan Chen,William T. Lin, Changfeng Ma and Shih-Chuan Tsai, “Liquidity provision by Individual Investor Trading prior to Dividend Announcements: Evidence from Taiwan,” North American Journal of Economics and Finance,Vol. 28, 358-374, 2014 [SSCI]. William T. Lin, Shih-Chuan Tsai and Pei-Yau Lung, “Investors’ Herd Behavior: Rational or Irrational?,” Asia-Pacific Journal of Financial Studies,Vol.5, No.5, 755-776, 2013 [SSCI]. Zhijuan Chen,William T. Lin, Changfeng Ma and Zhenlong Zheng, “The Impact of Individual Investor Trading on Stock Returns,” Emerging Markets Finance and Trade, Vol. 49, Supplement 3, 62–69 , 2013 [SSCI] William T. Lin, David S. Sun and Shih-Chuan Tsai, “Does Trading Remove or Bring Frictions? A Study of Intraday Transaction Costs,” Emerging Markets Finance and Trade, Vol. 48, Supplement 4(Euroconference2011), 33–53, 2012 [SSCI]. Tianyu Mo, Zhenlong Zheng, William T. Lin, "The Shape of Option Implied Volatility: A Study Based on Market Net Demand Pressure," China Finance Review International, Vol. 2, No. 1, 27–52, 2012 [FLI, EconLit]. William T. Lin, Shih-Chuan Tsai and David S. Sun,”Search Costs and Investor Trading Activity: Evidences from Limit Order Book,” Emerging Markets Finance and Trade, Vol. 48, No. 3(May-June), 5–31, 2012 [SSCI].[註:2010 FMA Annual Meeting美國財務管理學會年會，傑出論文發表(top session,行為金融學與市場微結構類)，紐約 Marriot Hotel] William T. Lin, Shih-Chuan Tsai and David S. Sun, “Price Informativeness and Predictability: How Liquidity Can Help” Applied Economics, Vol.43, No.17, 2199-2217, 2011 [SSCI] William T. Lin and David S. Sun, “Are Credit Spreads Too Low or Too High? - A Hybrid Barrier Option Approach,” Journal of Futures Markets, Vol.29, No.12, 1161-1189, 2009 [SSCI].[19th APFRS 亞太衍生商品研究論壇傑出論文，芝加哥期貨交易所與Journal of Futures Markets主辦] Chang-Wen Duan and William T. Lin, “Raw Material Convenience Yields and Business Cycle,” Handbook of Quantitative Finance and Risk Management, Chapter 56, 2009, Springer Publishing International, New York David S. Sun, William T. Lin, and Chien-Chung Nieh, “Empirical Decomposition of Credit Spreads and Diversification”, Review of Securities and Futures Markets(證劵市場發展季刊), Vol.20, No.2, 133-186, 2008 [TSSCI] Shi-hao Chou, William T. Lin and Yen-sen Ni, “Price Forecasting Approach for Initial Public Offerings Using Genetic Algorithm and Neural Network,” Computer Engineering, Vol.33, No.22, 9-11, 2007 [EI] William T. Lin and David S. Sun “Liquidity-Adjusted Benchmark Yield Curve: A Look at Trading Concentration and Information,” Review of Pacific Basin Financial Markets and Policies, Vol.10, No.4, 491-518, 2007 [FLI, EconLit] William T. Lin and David S. Sun “Diversification with Idiosyncratic Credit Spreads: A Pooled Estimation on Heterogeneous Panels,”Taiwan Banking and Finance Quarterly,Vol.8,No.2,1-24, 2007 William T. Lin and Chang-Wen Duan, “Oil Convenience Yields Estimated Under Demand/Supply Shock,” Review of Quantitative Finance and Accounting,Vol.28, No.2,203-225,2007 [FLI, EconLit] William T. Lin,Cheng-few Lee and Chang-Wen Duan, “Multistage Compound Real Options: Theory and Application,” Encyclopedia of Finance, Chapter 28, 555-584, 2006, Springer Publishing International, New York Chang-Wen Duan, William T. Lin and Cheng-Few Lee, “Sequential Capital Budgeting as Real Options: The Case of A New DRAM Chipmaker in Taiwan,” Review of Pacific Basin Financial Markets and Policies, Vol.6, No.1,87-112, 2003 [FLI, EconLit] William T. Lin, “Computing a Multivariate Normal Integral for Valuing Compound Real Options,” Review of Quantitative Finance and Accounting,18:185-209, 2002 [FLI, EconLit] Kuang-Ping Ku and William T. Lin, “Important Factors of Estimated Return and Risk: The Taiwan Evidence,” Review of Pacific Basin Financial Markets and Policies, Vol.5, No.1, 71-92, March 2002 [FLI, EconLit] William T. Lin, “Pricing Interest Rate Swaps with Stochastic Volatility,” Advances in Investment Analysis and Portfolio Management, Vol.7, 191-207,winter 2000 [FLI, EconLit] Huimin Chung, William T. Lin and Soushan Wu, “An Analysis of Long Memory in Volatility for Asian Stock Markets,” Review of Pacific Basin Financial Markets and Policies,Vol.3,No.3,309-330,Sept. 2000 [FLI, EconLit] William T. Lin, "Pricing Equity Swaps," Journal of Financial Studies, Vol.5,43-72, Oct. 1997 [TSSCI].

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Zhi juan Chen, William T. Lin, Chang feng Ma, "Do individual investors demand or provide liquidity? New evidence from dividend announcements." Pacific-Basin Finance Journal,Vol.57, 101179., 2019 [SSCI].
William T. Lin, Shih-Chuan Tsai, Zhenlong Zheng and Shuai Qiao, "Retrieving Aggregate Information from Option Volume." International Review of Economics and Finance,Vol.55,220-232, 2018 [SSCI].
William T. Lin, Shih-Chuan Tsai, Zhenlong Zheng and Shuai Qiao, "Does Options Trading Convey Information on Futures Price." North American Journal of Economics and Finance,Vol.39, 182-196, 2017 [SSCI].
William T. Lin, Shih-Chuan Tsai, and Peter Chiu, “Do Foreign Institutions Outperform in the Taiwan Options Market?” North American Journal of Economics and Finance,Vol.35, 101-115, 2016 [SSCI].
Zhijuan Chen,William T. Lin, Changfeng Ma and Shih-Chuan Tsai, “Liquidity provision by Individual Investor Trading prior to Dividend Announcements: Evidence from Taiwan,” North American Journal of Economics and Finance,Vol. 28, 358-374, 2014 [SSCI].
William T. Lin, Shih-Chuan Tsai and Pei-Yau Lung, “Investors’ Herd Behavior: Rational or Irrational?,” Asia-Pacific Journal of Financial Studies,Vol.5, No.5, 755-776, 2013 [SSCI].
Zhijuan Chen,William T. Lin, Changfeng Ma and Zhenlong Zheng, “The Impact of Individual Investor Trading on Stock Returns,” Emerging Markets Finance and Trade, Vol. 49, Supplement 3, 62–69 , 2013 [SSCI]
William T. Lin, David S. Sun and Shih-Chuan Tsai, “Does Trading Remove or Bring Frictions? A Study of Intraday Transaction Costs,” Emerging Markets Finance and Trade, Vol. 48, Supplement 4(Euroconference2011), 33–53, 2012 [SSCI].
Tianyu Mo, Zhenlong Zheng, William T. Lin, "The Shape of Option Implied Volatility: A Study Based on Market Net Demand Pressure," China Finance Review International, Vol. 2, No. 1, 27–52, 2012 [FLI, EconLit].
William T. Lin, Shih-Chuan Tsai and David S. Sun,”Search Costs and Investor Trading Activity: Evidences from Limit Order Book,” Emerging Markets Finance and Trade, Vol. 48, No. 3(May-June), 5–31, 2012 [SSCI].[註:2010 FMA Annual Meeting美國財務管理學會年會，傑出論文發表(top session,行為金融學與市場微結構類)，紐約 Marriot Hotel]
William T. Lin, Shih-Chuan Tsai and David S. Sun, “Price Informativeness and Predictability: How Liquidity Can Help” Applied Economics, Vol.43, No.17, 2199-2217, 2011 [SSCI]
William T. Lin and David S. Sun, “Are Credit Spreads Too Low or Too High? - A Hybrid Barrier Option Approach,” Journal of Futures Markets, Vol.29, No.12, 1161-1189, 2009 [SSCI].[19th APFRS 亞太衍生商品研究論壇傑出論文，芝加哥期貨交易所與Journal of Futures Markets主辦]
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Shi-hao Chou, William T. Lin and Yen-sen Ni, “Price Forecasting Approach for Initial Public Offerings Using Genetic Algorithm and Neural Network,” Computer Engineering, Vol.33, No.22, 9-11, 2007 [EI]
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William T. Lin and Chang-Wen Duan, “Oil Convenience Yields Estimated Under Demand/Supply Shock,” Review of Quantitative Finance and Accounting,Vol.28, No.2,203-225,2007 [FLI, EconLit]
William T. Lin,Cheng-few Lee and Chang-Wen Duan, “Multistage Compound Real Options: Theory and Application,” Encyclopedia of Finance, Chapter 28, 555-584, 2006, Springer Publishing International, New York
Chang-Wen Duan, William T. Lin and Cheng-Few Lee, “Sequential Capital Budgeting as Real Options: The Case of A New DRAM Chipmaker in Taiwan,” Review of Pacific Basin Financial Markets and Policies, Vol.6, No.1,87-112, 2003 [FLI, EconLit]
William T. Lin, “Computing a Multivariate Normal Integral for Valuing Compound Real Options,” Review of Quantitative Finance and Accounting,18:185-209, 2002 [FLI, EconLit]
Kuang-Ping Ku and William T. Lin, “Important Factors of Estimated Return and Risk: The Taiwan Evidence,” Review of Pacific Basin Financial Markets and Policies, Vol.5, No.1, 71-92, March 2002 [FLI, EconLit]
William T. Lin, “Pricing Interest Rate Swaps with Stochastic Volatility,” Advances in Investment Analysis and Portfolio Management, Vol.7, 191-207,winter 2000 [FLI, EconLit]
Huimin Chung, William T. Lin and Soushan Wu, “An Analysis of Long Memory in Volatility for Asian Stock Markets,” Review of Pacific Basin Financial Markets and Policies,Vol.3,No.3,309-330,Sept. 2000 [FLI, EconLit]
William T. Lin, "Pricing Equity Swaps," Journal of Financial Studies, Vol.5,43-72, Oct. 1997 [TSSCI].

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林蒼祥、葉淑玲、陳恩儀、簡淑芬，2021，”中國大陸證券業務活動趨勢之初探”證劵公會季刊，2021年第一季，p23-31，證劵商業同業公會。林蒼祥、林丙輝，2017，”當沖、業務開放及稅制改革激勵台股，”證劵公會季刊，2017年第一季，p15-20，證劵商業同業公會。林蒼祥、鄭振龍、喬帥、邱紫華，2016，”台灣期貨保證金改革與新興市場的比較”證券市場導報，金融衍生品專刊，p74-82 [CSSCI]，深圳證券交易所發行。林蒼祥、邱文昌，2016，” 中國急增的信用債劵違約與去杠杆分析，”亞洲金融季報，2016年秋季號，p53-58，臺北大學亞洲研究中心。林蒼祥、許慧卿，2015，”人民幣債劵市場近期結構性發展，”亞洲金融季報，2015年秋季號，p48-53，臺北大學亞洲研究中心。鄭振龍、呂愷、林蒼祥，2014，”淨購買壓力的資訊含量：台指期權市場的證據，”金融研究，2014年第4期，p193-206 [CSSCI]，中國金融學會發行。林蒼祥、黃健銘、蘇欣玫、龍培堯，2014，“集中市場交易制度對認購(售)權證及ETF交易之影響，”證券公會季刊，2014年第二季，p38-43。林蒼祥、閻慧，2014, “股指期權價格發現的動態過程研究—基於臺灣股指期權高頻資料的實證分析，” 廈門大學學報(哲學社會科學版), 2014年第5期, p136-146 [CSSCI]。林蒼祥，2013，”中國大陸城市商業銀行之省外分行佈局透露什麼訊息，”亞洲金融季報，2013年春季號，p39-42。鄭振龍、呂愷、林蒼祥，2012，“交易量的資訊含量：臺灣期權市場的證據，”金融研究，2012年第6期，p178-192 [CSSCI]，中國金融學會發行。陳志娟、馬長峰、林蒼祥，2012，“機構投資人的交易行為研究: 來自中國臺灣股市的證據，”商業經濟與管理，2012年第3期，p52-64 [CSSCI]，浙江工商大學發行。霍瑞戎、林蒼祥、范文韜、張婷，2012，“SPAN保證金計算邏輯解析，”期貨與金融衍生品，第65期，p11-20 [CSSCI]，上海期貨交易所發行。陳志娟、鄭振龍、馬長峰、林蒼祥，2011，“個人投資者交易行為研究-來自臺灣股市的證據,”經濟研究，2011年第1期，p67-78 [CSSCI]，中國社會科學院經濟研究所。林蒼祥、鄭振龍、劉春性，2010，“股指期貨最後結算價: 國際比較與臺灣經驗，”財貿經濟，2010年第1期，p29-36 [CSSCI]，中國社科院財貿經濟研究所發行。林蒼祥、鄭振龍、吳承康，2009，“臺灣金融期貨市場發展策略及借鑒，”證券市場導報，2009年第5期 [CSSCI]，p48-54，深圳證劵交易所發行。林蒼祥、孫效孔，2009，“臺灣中小企業之融資變遷與對策，”臺灣經濟金融月刊，第45卷第2期，p22-26。林蒼祥、孫效孔，2008，“臺灣之銀行西進與兩岸金融合作，”臺灣經濟金融月刊,第44卷第12期，p34-44。林蒼祥，2008，“從國際情勢看臺股前景，”臺灣經濟金融月刊,第44卷第9期， p55-59。林蒼祥，2008，“聯准會降息避免經濟衰退重擊金融，”證交資料，第554期。林蒼祥、段昌文，2008，“論臺灣期貨市場實施有價證劵抵繳保證金與相關配套，”臺灣期貨與衍生性商品學刊，, p67-97,第6期。林蒼祥，2008，“全球主要交易所整並風潮與發展策略，”臺灣期貨季刊,第4卷第1期，p22-29。林蒼祥、蔡蒔銓、段昌文、陳韻如，2008，“債券交易策略與殖利率曲線配適模型，”臺灣銀行季刊,第59卷第1期，p35-47。林蒼祥、蔡蒔銓、孫效孔、簡雨柔，2007，“殖利率曲線配適模型與債券價格之預測，”臺灣銀行季刊,第58卷第4期，p41-51。林蒼祥、蔡蒔銓、謝富堯，2006，“考慮流動性之殖利率曲線近似求解法，”臺灣銀行季刊,第57卷第2期，p162-174。蔡蒔銓、林蒼祥、孫效孔，2006，“Smoothing B-spline殖利率曲線配適模型之流動性考慮，”證劵櫃檯月刊,第117期，p81-98。林蒼祥、蔡蒔銓，2005，“從物理學到財務金融—漫談跨學科的結合，”物理雙月刊,第27卷第6期,p795-802。林蒼祥、許和鈞、段昌文，2005，“衍生性商品交易委託型態與撮和，”臺灣期貨市場,第7卷第5期,p30-47。林蒼祥,“從金控公司提高我國金融國際競爭力,”國家政策季刊,第3卷第4期, p29-38,2004年12月。林蒼祥、謝文良、段昌文、李宗培, “指數期貨契約之設計—以臺灣50指數為個案,”亞太社會科技學報, 第3卷第2期, p1-17, 2004年2月。李進生、林蒼祥, “指數型商品的發展- SPDRs與盈富基金,” 證券櫃檯月刊, No.63, 2001年9月。顧廣平、林蒼祥, “我國股票上櫃轉上市前後之價格行為,” 亞太社會科技學報, 第1卷第1期, p149-168, 2001年9月。林蒼祥、顧廣平、葉立仁, “我國股票上市與上櫃市場現況、制度與特性之比較分析,” 證券櫃檯月刊, No.59, p.1-13, 2001年5月。林蒼祥、樊國綱, “美國、日本、新加坡期貨市場自律組織之比較及我國自律組織調整之分析,” 臺灣期貨市場, No.3, p.3-27, 2001年5月。林蒼祥、賴清祺, “痛定思痛，強化股市機能,” 亞太金融市場與政策論文集 (ISBN 0-9651643-0), p.136-141,2001年3月。林蒼祥, “臺灣金融政策與股票市場,”臺灣金融政策與證券市場研討會臺灣大學2000.09 林蒼祥, “BOT投資策略是實質選擇權的組合,” 亞太金融市場與政策論文集 (ISBN 0-9651643-2-2), p.529-538, 2000年1月。林蒼祥, “BOT Investment Strategy as a Portfolio of Real Options,” The 1999 FMA(美國財務管理學會)Annual Meeting Orlando(U.S.A.1999.10) 林蒼祥, “全球化金融市場的安全問題,” 第十一次中華民國太平洋企業論壇-瞄準亞太經合會, 拓展商機新策略座談會，臺北，臺灣經濟研究院 1998.05.11 林蒼祥, “亞洲金融風暴下, 企業財務應如何操作?” 第十一次中華民國太平洋企業論壇-瞄準亞太經合會,拓展商機新策略座談會臺灣經濟研究院 1998.04

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林蒼祥、葉淑玲、陳恩儀、簡淑芬，2021，”中國大陸證券業務活動趨勢之初探”證劵公會季刊，2021年第一季，p23-31，證劵商業同業公會。
林蒼祥、林丙輝，2017，”當沖、業務開放及稅制改革激勵台股，”證劵公會季刊，2017年第一季，p15-20，證劵商業同業公會。
林蒼祥、鄭振龍、喬帥、邱紫華，2016，”台灣期貨保證金改革與新興市場的比較”證券市場導報，金融衍生品專刊，p74-82 [CSSCI]，深圳證券交易所發行。
林蒼祥、邱文昌，2016，” 中國急增的信用債劵違約與去杠杆分析，”亞洲金融季報，2016年秋季號，p53-58，臺北大學亞洲研究中心。
林蒼祥、許慧卿，2015，”人民幣債劵市場近期結構性發展，”亞洲金融季報，2015年秋季號，p48-53，臺北大學亞洲研究中心。
鄭振龍、呂愷、林蒼祥，2014，”淨購買壓力的資訊含量：台指期權市場的證據，”金融研究，2014年第4期，p193-206 [CSSCI]，中國金融學會發行。
林蒼祥、黃健銘、蘇欣玫、龍培堯，2014，“集中市場交易制度對認購(售)權證及ETF交易之影響，”證券公會季刊，2014年第二季，p38-43。
林蒼祥、閻慧，2014, “股指期權價格發現的動態過程研究—基於臺灣股指期權高頻資料的實證分析，” 廈門大學學報(哲學社會科學版), 2014年第5期, p136-146 [CSSCI]。
林蒼祥，2013，”中國大陸城市商業銀行之省外分行佈局透露什麼訊息，”亞洲金融季報，2013年春季號，p39-42。
鄭振龍、呂愷、林蒼祥，2012，“交易量的資訊含量：臺灣期權市場的證據，”金融研究，2012年第6期，p178-192 [CSSCI]，中國金融學會發行。
陳志娟、馬長峰、林蒼祥，2012，“機構投資人的交易行為研究: 來自中國臺灣股市的證據，”商業經濟與管理，2012年第3期，p52-64 [CSSCI]，浙江工商大學發行。
霍瑞戎、林蒼祥、范文韜、張婷，2012，“SPAN保證金計算邏輯解析，”期貨與金融衍生品，第65期，p11-20 [CSSCI]，上海期貨交易所發行。
陳志娟、鄭振龍、馬長峰、林蒼祥，2011，“個人投資者交易行為研究-來自臺灣股市的證據,”經濟研究，2011年第1期，p67-78 [CSSCI]，中國社會科學院經濟研究所。
林蒼祥、鄭振龍、劉春性，2010，“股指期貨最後結算價: 國際比較與臺灣經驗，”財貿經濟，2010年第1期，p29-36 [CSSCI]，中國社科院財貿經濟研究所發行。
林蒼祥、鄭振龍、吳承康，2009，“臺灣金融期貨市場發展策略及借鑒，”證券市場導報，2009年第5期 [CSSCI]，p48-54，深圳證劵交易所發行。
林蒼祥、孫效孔，2009，“臺灣中小企業之融資變遷與對策，”臺灣經濟金融月刊，第45卷第2期，p22-26。
林蒼祥、孫效孔，2008，“臺灣之銀行西進與兩岸金融合作，”臺灣經濟金融月刊,第44卷第12期，p34-44。
林蒼祥，2008，“從國際情勢看臺股前景，”臺灣經濟金融月刊,第44卷第9期， p55-59。
林蒼祥，2008，“聯准會降息避免經濟衰退重擊金融，”證交資料，第554期。
林蒼祥、段昌文，2008，“論臺灣期貨市場實施有價證劵抵繳保證金與相關配套，”臺灣期貨與衍生性商品學刊，, p67-97,第6期。
林蒼祥，2008，“全球主要交易所整並風潮與發展策略，”臺灣期貨季刊,第4卷第1期，p22-29。
林蒼祥、蔡蒔銓、段昌文、陳韻如，2008，“債券交易策略與殖利率曲線配適模型，”臺灣銀行季刊,第59卷第1期，p35-47。
林蒼祥、蔡蒔銓、孫效孔、簡雨柔，2007，“殖利率曲線配適模型與債券價格之預測，”臺灣銀行季刊,第58卷第4期，p41-51。
林蒼祥、蔡蒔銓、謝富堯，2006，“考慮流動性之殖利率曲線近似求解法，”臺灣銀行季刊,第57卷第2期，p162-174。
蔡蒔銓、林蒼祥、孫效孔，2006，“Smoothing B-spline殖利率曲線配適模型之流動性考慮，”證劵櫃檯月刊,第117期，p81-98。
林蒼祥、蔡蒔銓，2005，“從物理學到財務金融—漫談跨學科的結合，”物理雙月刊,第27卷第6期,p795-802。
林蒼祥、許和鈞、段昌文，2005，“衍生性商品交易委託型態與撮和，”臺灣期貨市場,第7卷第5期,p30-47。
林蒼祥,“從金控公司提高我國金融國際競爭力,”國家政策季刊,第3卷第4期, p29-38,2004年12月。
林蒼祥、謝文良、段昌文、李宗培, “指數期貨契約之設計—以臺灣50指數為個案,”亞太社會科技學報, 第3卷第2期, p1-17, 2004年2月。
李進生、林蒼祥, “指數型商品的發展- SPDRs與盈富基金,” 證券櫃檯月刊, No.63, 2001年9月。
顧廣平、林蒼祥, “我國股票上櫃轉上市前後之價格行為,” 亞太社會科技學報, 第1卷第1期, p149-168, 2001年9月。
林蒼祥、顧廣平、葉立仁, “我國股票上市與上櫃市場現況、制度與特性之比較分析,” 證券櫃檯月刊, No.59, p.1-13, 2001年5月。
林蒼祥、樊國綱, “美國、日本、新加坡期貨市場自律組織之比較及我國自律組織調整之分析,” 臺灣期貨市場, No.3, p.3-27, 2001年5月。
林蒼祥、賴清祺, “痛定思痛，強化股市機能,” 亞太金融市場與政策論文集 (ISBN 0-9651643-0), p.136-141,2001年3月。
林蒼祥, “臺灣金融政策與股票市場,”臺灣金融政策與證券市場研討會臺灣大學2000.09
林蒼祥, “BOT投資策略是實質選擇權的組合,” 亞太金融市場與政策論文集 (ISBN 0-9651643-2-2), p.529-538, 2000年1月。
林蒼祥, “BOT Investment Strategy as a Portfolio of Real Options,” The 1999 FMA(美國財務管理學會)Annual Meeting Orlando(U.S.A.1999.10)
林蒼祥, “全球化金融市場的安全問題,” 第十一次中華民國太平洋企業論壇-瞄準亞太經合會, 拓展商機新策略座談會，臺北，臺灣經濟研究院 1998.05.11
林蒼祥, “亞洲金融風暴下, 企業財務應如何操作?” 第十一次中華民國太平洋企業論壇-瞄準亞太經合會,拓展商機新策略座談會臺灣經濟研究院 1998.04

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Shih-Chang Yu and Lee, Wo-Chiang(2017),"An Analysis on the Correlation between RMB Exchange Rate Fluctuation and East Asian Exchange Rate Fluctuations” Asian Economic and Financial Review【EconLit】,forthcoming Shih-Chang Yu and Lee, Wo-Chiang(2017),"Empirical Study of Factors Affecting RMB Internationalization” The Empirical Economics Letters【EconLit】,Vol.16, NO.1,pp.65-72 Chuan-Shun Lee and Lee, Wo-Chiang(2016),"The Predictive Power and Market Efficiency of Technical Trading Strategies with Liquidity-Evidence from the Taiwan Stock Market” The Empirical Economics Letters【EconLit】(forthcoming) Lee,Wo-Chiang& Yung-Ching Tseng(2016),“Investor Sentiment and ETF Liquidity -Evidence from Asia Markets", Advances in Management and Applied Economics(accepted)Vol. ,No.,pp. Lee,Wo-Chiang& Hui-na Lin(2015),“Threshold Effects in the Relationships of REITs and other Financial Securities in Developed Countries", Asian Economic and Financial Review【EconLit】Vol.5,No.3,pp.426-438 Sheu, Her-Jiun,Wo-Chiang Lee,Hsiang-Tai Lee(2015),The Cross Hedging Effectiveness of Oil Futures for Non-energy Commodities under Regime Switching”Journal of Futures and Options【TSSCI】Vol.8, No.1,pp.41-84 Lee,Wo-Chiang& Lee, Joe-Ming(2014),“The Measurement of the Relationship between Taiwan’s Bond Funds’ Net Flow and the Investment Risk–Threshold Autoregressive Model", Asian Economic and Financial Review【EconLit】Vol.4 , Issue(2),pp.137-149 Lee,Wo-Chiang and Lin,Hui-Na(2013),"Could Fix Income Securities serve as REITs Hedge in Japan?-The Threshold Autoregressive Model” The Empirical Economics Letters【EconLit】Volume 12, No.12 ,pp.1301-1309 Lee,Wo-Chiang& Miin-Yu Peng(2013),“The Correlation and Contagion Effect between US REITs and Japan REITs - Based on the ARMAX-GJR-GARCH-Copula Model ", Asian Economic and Financial Review【EconLit】Vol.3 , Issue(12),pp.1609-1619 Lee,Wo-Chiang& Miin -Yu Peng, Shih-Chia Chen(2013),“Contagion Effects between Real Estate and Macroeconomic Factors across Great China Area: ARMAX – EGARCH-Copula Model", The Empirical Economics Letters【EconLit】 Volume 12, No.2, pp.153-162. Lee,Wo-Chiang& Lee, Joe-Ming(2012),“An Empirical Investigation into the Effects of a Bond Fund Segregation Policy – Evidence from Taiwan",The Empirical Economics Letters【EconLit】 Volume 11, No.12, pp.1227-1236. Lee,Wo-Chiang& Lee, Joe-Ming(2012),“A Study on Taiwan’s Bond Market Integrity and Market Timing Ability - Based on the ARMAX-GARCH Model", Asian Economic and Financial Review【EconLit】 Vol.2 , Issue(8),pp.991-1000 Lee,Wo-Chiang and Wu,Bing-Tse(2012)," Re-examine the Dynamic Conditional Correlation between the Bond and Stock Returns-Quantile Regression Approach” The Empirical Economics Letters【EconLit】 Volume 11, No.5, pp.493-502 Lee,Wo-Chiang (2012),"Fitting the Generalized Pareto Distribution to Commerce Fire Loss Severity-Evidence from Taiwan” The Journal of Risk【SSCI],Vol.14,No.3,pp.63-80[本文獲102學年度淡江大學專任教師第I類研究獎勵] Lee,Wo-Chiang and Lin,Hui-Na(2012),"Threshold Effects in the Relationships between USD and Gold Futures by Panel Smooth Transition Approach ” Applied Economics Letters 【SSCI],Vol.19 ,pp.1065–1070[本文獲101學年度淡江大學專任教師第I類研究獎勵] Lee,Wo-Chiang and Lin,Hui-Na(2011),"The Dynamic Relationship between Crude Oil and Gold Futures-Evidence form Threshold Effects” The Empirical Economics Letters【EconLit】Volume 10, No.12, pp.1221-1230 Lee,Wo-Chiang and Chiang-Jye Fang (2011),“ The Sovereign Risk of Official Intervention：the Volatility Relationship between EUD and RMB” International Research Journal of Finance and Economics 【EconLit],Issue.69, pp.7-18. Lee,Wo-Chiang(2011)," Redefinition of the KMV Model's Optimal Default Point Based on Genetic Algorithms-Evidence from Taiwan" Expert Systems With Applications 【SCI]((Impact Factor:2.908)* ,Vol.38 ,pp.10107–10113 [本文獲100學年度淡江大學專任教師第I類研究獎勵] Lee,Wo-Chiang and Lin,Hui-Na(2011),"Portfolio Value at Risk with Copula-ARMAX-GJR-GARCH Model-Evidence from the Gold and Silver Futures” African Journal of Business Management【SSCI],Vol.5, No.5 ,pp1650-1662 Lee,Wo-Chiang(2010),"The Dynamic Correlation between NASDAQ and Toronto Stock index -Copula-AR-GARCH Model,” The Empirical Economics Letters【EconLit】,Volume 9 ,No.10 ,pp.993-1002 Lee,Wo-Chiang and Lin,Hui-Na(2010)," The Dynamic Relationship between Gold and Silver Futures Markets Based on Copula-AR-GJR-GARCH Model,” Middle Eastern of Finance and Economics【EconLit】,Issue.7,pp.118-129 Lee,Wo-Chiang and Chiang-Jye Fang (2010),“ The Measurement of Capital for Operational Risk of Taiwanese Commercial Banks ” The Journal of Operational Risk 【SSCI],Vol.5 ,No.2, pp.79-102 [本文獲99學年度淡江大學專任教師第I類研究獎勵] Lee,Wo-Chiang(2009),“Risk Management of Automobile Insurance Market-Evidence from Taiwan,” The Empirical Economics Letters【EconLit】,Volume 8 ,No.2 ,pp.177-188 Lee,Wo-Chiang(2009),“ Improving Financial Distress Prediction Via Genetic Programming Decision Tree-Evidence from Taiwan ” Journal of Statistics and Management Systems. 【EI:INSPEC】 Vol.12,No.6,pp.1129~1149 Lee,Wo-Chiang, Nieh, C. C.(2009),“ Modeling and Estimating the Tail Parameters of Automobile Physical Damage Loss Severity Distribution” The Empirical Economics Letters【EconLit】,Volume 8 ,No.12 ,pp.1147-1155 Lee,Wo-Chiang(2006)Forecasting High-Frequency Financial Data Volatility Via Nonparametric Algorithms-Evidence From Taiwan Financial Markets ,International Journal of New Mathmetics and Natural Computation,Vol.2, No.3 (2006) pp.345-359【SCI EI under observation】 Chen Shu-Heng,Wo-Chiang Lee and Chia-She Yeh(1999)Pricing Financial Derivatives with Genetic Programming, Systems Science and Its Applications, Tianjin People's Publishing House. , Chen Shu-Heng,Wo-Chiang Lee and Chia-She Yeh(1999)Hedging Derivative Securities with Genetic Programming" , International Journal of Intelligent Systems in Accounting Finance and Management,, Vol.4, No.8, pp.237-251, 1999

英文期刊

Shih-Chang Yu and Lee, Wo-Chiang(2017),"An Analysis on the Correlation between RMB Exchange Rate Fluctuation and East Asian Exchange Rate Fluctuations” Asian Economic and Financial Review【EconLit】,forthcoming
Shih-Chang Yu and Lee, Wo-Chiang(2017),"Empirical Study of Factors Affecting RMB Internationalization” The Empirical Economics Letters【EconLit】,Vol.16, NO.1,pp.65-72
Chuan-Shun Lee and Lee, Wo-Chiang(2016),"The Predictive Power and Market Efficiency of Technical Trading Strategies with Liquidity-Evidence from the Taiwan Stock Market” The Empirical Economics Letters【EconLit】(forthcoming)
Lee,Wo-Chiang& Yung-Ching Tseng*(2016),“Investor Sentiment and ETF Liquidity -Evidence from Asia Markets", Advances in Management and Applied Economics(accepted)Vol. ,No.,pp.
Lee,Wo-Chiang& Hui-na Lin*(2015),“Threshold Effects in the Relationships of REITs and other Financial Securities in Developed Countries", Asian Economic and Financial Review【EconLit】Vol.5,No.3,pp.426-438
Sheu, Her-Jiun,Wo-Chiang Lee,Hsiang-Tai Lee*(2015),The Cross Hedging Effectiveness of Oil Futures for Non-energy Commodities under Regime Switching”Journal of Futures and Options【TSSCI】Vol.8, No.1,pp.41-84
Lee,Wo-Chiang& Lee, Joe-Ming(2014),“The Measurement of the Relationship between Taiwan’s Bond Funds’ Net Flow and the Investment Risk–Threshold Autoregressive Model", Asian Economic and Financial Review【EconLit】Vol.4 , Issue(2),pp.137-149
Lee,Wo-Chiang and Lin,Hui-Na(2013),"Could Fix Income Securities serve as REITs Hedge in Japan?-The Threshold Autoregressive Model” The Empirical Economics Letters【EconLit】Volume 12, No.12 ,pp.1301-1309
Lee,Wo-Chiang& Miin-Yu Peng(2013),“The Correlation and Contagion Effect between US REITs and Japan REITs - Based on the ARMAX-GJR-GARCH-Copula Model ", Asian Economic and Financial Review【EconLit】Vol.3 , Issue(12),pp.1609-1619
Lee,Wo-Chiang& Miin -Yu Peng, Shih-Chia Chen(2013),“Contagion Effects between Real Estate and Macroeconomic Factors across Great China Area: ARMAX – EGARCH-Copula Model", The Empirical Economics Letters【EconLit】 Volume 12, No.2, pp.153-162.
Lee,Wo-Chiang& Lee, Joe-Ming(2012),“An Empirical Investigation into the Effects of a Bond Fund Segregation Policy – Evidence from Taiwan",The Empirical Economics Letters【EconLit】 Volume 11, No.12, pp.1227-1236.
Lee,Wo-Chiang& Lee, Joe-Ming(2012),“A Study on Taiwan’s Bond Market Integrity and Market Timing Ability - Based on the ARMAX-GARCH Model", Asian Economic and Financial Review【EconLit】 Vol.2 , Issue(8),pp.991-1000
Lee,Wo-Chiang and Wu,Bing-Tse(2012)," Re-examine the Dynamic Conditional Correlation between the Bond and Stock Returns-Quantile Regression Approach” The Empirical Economics Letters【EconLit】 Volume 11, No.5, pp.493-502
Lee,Wo-Chiang (2012),"Fitting the Generalized Pareto Distribution to Commerce Fire Loss Severity-Evidence from Taiwan” The Journal of Risk【SSCI],Vol.14,No.3,pp.63-80[本文獲102學年度淡江大學專任教師第I類研究獎勵]
Lee,Wo-Chiang and Lin,Hui-Na(2012),"Threshold Effects in the Relationships between USD and Gold Futures by Panel Smooth Transition Approach ” Applied Economics Letters 【SSCI],Vol.19 ,pp.1065–1070[本文獲101學年度淡江大學專任教師第I類研究獎勵]
Lee,Wo-Chiang and Lin,Hui-Na(2011),"The Dynamic Relationship between Crude Oil and Gold Futures-Evidence form Threshold Effects” The Empirical Economics Letters【EconLit】Volume 10, No.12, pp.1221-1230
Lee,Wo-Chiang and Chiang-Jye Fang (2011),“ The Sovereign Risk of Official Intervention：the Volatility Relationship between EUD and RMB” International Research Journal of Finance and Economics 【EconLit],Issue.69, pp.7-18.
Lee,Wo-Chiang(2011)," Redefinition of the KMV Model's Optimal Default Point Based on Genetic Algorithms-Evidence from Taiwan" Expert Systems With Applications 【SCI]((Impact Factor:2.908) ,Vol.38 ,pp.10107–10113 [本文獲100學年度淡江大學專任教師第I類研究獎勵]
Lee,Wo-Chiang and Lin,Hui-Na(2011),"Portfolio Value at Risk with Copula-ARMAX-GJR-GARCH Model-Evidence from the Gold and Silver Futures” African Journal of Business Management【SSCI],Vol.5, No.5 ,pp1650-1662
Lee,Wo-Chiang(2010),"The Dynamic Correlation between NASDAQ and Toronto Stock index -Copula-AR-GARCH Model,” The Empirical Economics Letters【EconLit】,Volume 9 ,No.10 ,pp.993-1002
Lee,Wo-Chiang and Lin,Hui-Na(2010)," The Dynamic Relationship between Gold and Silver Futures Markets Based on Copula-AR-GJR-GARCH Model,” Middle Eastern of Finance and Economics【EconLit】,Issue.7,pp.118-129
Lee,Wo-Chiang and Chiang-Jye Fang (2010),“ The Measurement of Capital for Operational Risk of Taiwanese Commercial Banks ” The Journal of Operational Risk 【SSCI],Vol.5 ,No.2, pp.79-102 [本文獲99學年度淡江大學專任教師第I類研究獎勵]
Lee,Wo-Chiang(2009),“Risk Management of Automobile Insurance Market-Evidence from Taiwan,” The Empirical Economics Letters【EconLit】,Volume 8 ,No.2 ,pp.177-188

Lee,Wo-Chiang(2009),“ Improving Financial Distress Prediction Via Genetic Programming Decision Tree-Evidence from Taiwan ” Journal of Statistics and Management Systems. 【EI:INSPEC】 Vol.12,No.6,pp.1129~1149

Lee,Wo-Chiang, Nieh, C. C.(2009),“ Modeling and Estimating the Tail Parameters of Automobile Physical Damage Loss Severity Distribution” The Empirical Economics Letters【EconLit】,Volume 8 ,No.12 ,pp.1147-1155

Lee,Wo-Chiang(2006)Forecasting High-Frequency Financial Data Volatility Via Nonparametric Algorithms-Evidence From Taiwan Financial Markets ,International Journal of New Mathmetics and Natural Computation,Vol.2, No.3 (2006) pp.345-359【SCI EI under observation】

Chen Shu-Heng,Wo-Chiang Lee and Chia-She Yeh(1999)Pricing Financial Derivatives with Genetic Programming, Systems Science and Its Applications, Tianjin People's Publishing House. ,

Chen Shu-Heng,Wo-Chiang Lee and Chia-She Yeh(1999)Hedging Derivative Securities with Genetic Programming" , International Journal of Intelligent Systems in Accounting Finance and Management,, Vol.4, No.8, pp.237-251, 1999

中文期刊
李沃牆,林惠娜,朱珈瑩(2016),“日本首相安倍的寬鬆貨幣政策下-台幣、日圓、韓元之關聯結構分析” 商略學報,第8卷,第2期pp.119-134 李沃牆,李能?,徐孟淳(2015),“台灣股票型基金之擇時與選股能力評估” 金門大學報,(forthcoming) 李沃牆,李喬銘,林瀼縈(2015),“銀行流動性風險與經營績效之非線性關聯分析－縱橫平滑移轉迴歸模型之應用” 中原企管評論,第13卷,第1期,pp.71-96 李沃牆,柯星妤(2014),“金磚五國之期貨避險績效─動態Copula-GJR-GARCH模型應用” 期貨與選擇權學刊【TSSCI】第7卷,第1期,pp.1-36[本文獲103學年度淡江大學專任教師第I類研究獎勵] 李沃牆,林惠娜,吳敏菁(2014),“中國A股ETF追蹤誤差績效之實證研究” 致理學報,第34期,pp.49-78 李沃牆,林惠娜,劉雅鳳(2013),“公股銀行放款集中度對經營績效及逾放之影響分析” 朝陽商管評論,第12卷,第12期,pp.93-112 李沃牆,曾智業,彭敏瑜(2013),“應用Copula-FHS模型於國際投資組合風險值評估” 中原企管評論,第11卷第1期,pp.81-110 李沃牆,林惠娜,黃嘉薇(2013),“銀行流動性因素對資本適足率的影響-以本國銀行為例” 致理學報,第33期,pp.27-54 李沃牆,李莠苓(2011),“ 應用Copula-GJR-GARCH模型於黃金與白銀期貨之避險” 台灣期貨與衍生性商品學刊,第十二期,pp.28-65 李沃牆,林惠娜,王秀香(2011),金融危機下影響黃金現貨價格變動因素之探討 ,真理財經學報,第25期,2011年12月,pp.1-18 李沃牆,柯中偉(2011),“ 外匯投資組合之風險值評估－分量迴歸的應用” 中原企管評論,第9卷第1期,pp.96-117 李沃牆,許維哲(2011),“ 分量迴歸模型於台指期貨報酬率與成交量、未平倉量關係之再驗證” 輔仁管理評論,第18卷第2期, pp.75-112 李沃牆(2010),“ 成交量、未平倉量及波動率對期貨報酬率之關聯分析-縱橫平滑移轉迴歸模型之應用” 台灣期貨與衍生性商品學刊,第十期, pp.1-31 李沃牆(2010),“ 次級房貸對區域型及全球型REITs風險值之影響評估” 淡江大學人文與社會學刊,第42期, pp.61-88[本文獲99學年度淡江大學專任教師校內期刊研究獎勵] 李沃牆,黃佳慧(2010),“ 應用Copula函數於組合型認購權證的評價” 淡江大學人文與社會學刊,第43期,pp.49-80 [本文獲100學年度淡江大學專任教師校內期刊研究獎勵] 李沃牆,梁嘉芳(2010),“ 極端事件下選擇權評價-極端值模型與B-S模型比較” 台灣期貨與衍生性商品學刊,第十一期,pp.1-28 李沃牆,聶建中(2009),“ 遺傳規劃決策樹模型於房貸提前償還之風險管理” 住宅學報【TSSCI】,Vol.18 ,No.1,pp.63-87;[本文獲98學年度淡江大學專任教師第一類研究獎勵] 李沃牆,朱竣平(2008)信用評等,公司違約與財務危機預測之探討，真理財經學報，第18期，2008年6月,pp.33-70 李沃牆,傅媺真(2006)產險業海外投資之風險管理與應用 ,保險專刊,22卷第1期,2006年6月,pp.65-89 李沃牆,黃淑菁(2006),彩虹選擇權評價-傳統與模糊化Stulz模型之比較,朝陽商管評論,第5卷,第一期,pp.23-57,第五卷第一期,2006年1月李沃牆,張克群(2006)比較不同波動率模型下台灣股票選擇權之評價績效,真理財經學報,第14期,2006年3月李沃牆,黃淑菁(2005),模糊化Stulz模型於彩虹選擇權的評價,真理財經學報,第13期,pp.23-57,2005年12月李沃牆,丁榮光(2004),汽車車體險核保系統之建構-台灣地區的實證研究 ,保險專刊,第20卷,第2期,2004年12月,pp.113-130. 李沃牆,陳義先(2004),信用卡審核評分表之建構 ,真理財經學報,93年6月李沃牆,李盈儀(2003),高頻率日內資料風險值績效評估-台灣地區的實證研究,真理財經學報,第九期,2003年12月,pp.1-27 李沃牆(2003),台指選擇權之評價-ANN與GANN之績效比較 ,真理財經學報, 第七期,2003年6月李沃牆,李建信(2001),不同轉換函數下類神經網路評估績效檢定-以台股重設型權證為例, 真理財經學報,第五期,2001年12月李沃牆,莊雅雯,李雅玲(2000),台股重設型權證的評價績效比較, 真理財經學報, 2000年第4期, pp.91-112", 2000年12月. 李沃牆(1997),計算智慧於台股證購權定價的可行性評估 ,台灣證券發展季刊,第九卷第四期,【TSSCI】, 1997 年12月, PP.89-116. 李沃牆(1997),遺傳程式在共同基金之投資策略應用, 萬能工商學報,第十九期, 1997年7月.pp.129-141. 李沃牆(1996),Galerkin Method 在財務上的應用, 萬能工商學報,第十八期, 1996年7月.pp.453-472 李沃牆(1995),一般化動差估計方法及經濟成長理論的應用, 萬能工商學報,第十七期, 1995年7月.pp.251-264.

中文期刊

李沃牆,林惠娜,朱珈瑩(2016),“日本首相安倍的寬鬆貨幣政策下-台幣、日圓、韓元之關聯結構分析” 商略學報,第8卷,第2期pp.119-134
李沃牆,李能?,徐孟淳(2015),“台灣股票型基金之擇時與選股能力評估” 金門大學報,(forthcoming)
李沃牆,李喬銘,林瀼縈(2015),“銀行流動性風險與經營績效之非線性關聯分析－縱橫平滑移轉迴歸模型之應用” 中原企管評論,第13卷,第1期,pp.71-96
李沃牆,柯星妤(2014),“金磚五國之期貨避險績效─動態Copula-GJR-GARCH模型應用” 期貨與選擇權學刊【TSSCI】第7卷,第1期,pp.1-36[本文獲103學年度淡江大學專任教師第I類研究獎勵]
李沃牆,林惠娜,吳敏菁(2014),“中國A股ETF追蹤誤差績效之實證研究” 致理學報,第34期,pp.49-78
李沃牆,林惠娜,劉雅鳳(2013),“公股銀行放款集中度對經營績效及逾放之影響分析” 朝陽商管評論,第12卷,第12期,pp.93-112
李沃牆,曾智業,彭敏瑜(2013),“應用Copula-FHS模型於國際投資組合風險值評估” 中原企管評論,第11卷第1期,pp.81-110
李沃牆,林惠娜,黃嘉薇(2013),“銀行流動性因素對資本適足率的影響-以本國銀行為例” 致理學報,第33期,pp.27-54
李沃牆,李莠苓(2011),“ 應用Copula-GJR-GARCH模型於黃金與白銀期貨之避險” 台灣期貨與衍生性商品學刊,第十二期,pp.28-65
李沃牆,林惠娜,王秀香(2011),金融危機下影響黃金現貨價格變動因素之探討 ,真理財經學報,第25期,2011年12月,pp.1-18
李沃牆,柯中偉(2011),“ 外匯投資組合之風險值評估－分量迴歸的應用” 中原企管評論,第9卷第1期,pp.96-117
李沃牆,許維哲(2011),“ 分量迴歸模型於台指期貨報酬率與成交量、未平倉量關係之再驗證” 輔仁管理評論,第18卷第2期, pp.75-112
李沃牆(2010),“ 成交量、未平倉量及波動率對期貨報酬率之關聯分析-縱橫平滑移轉迴歸模型之應用” 台灣期貨與衍生性商品學刊,第十期, pp.1-31
李沃牆(2010),“ 次級房貸對區域型及全球型REITs風險值之影響評估” 淡江大學人文與社會學刊,第42期, pp.61-88[本文獲99學年度淡江大學專任教師校內期刊研究獎勵]
李沃牆,黃佳慧(2010),“ 應用Copula函數於組合型認購權證的評價” 淡江大學人文與社會學刊,第43期,pp.49-80 [本文獲100學年度淡江大學專任教師校內期刊研究獎勵]
李沃牆,梁嘉芳(2010),“ 極端事件下選擇權評價-極端值模型與B-S模型比較” 台灣期貨與衍生性商品學刊,第十一期,pp.1-28
李沃牆,聶建中(2009),“ 遺傳規劃決策樹模型於房貸提前償還之風險管理” 住宅學報【TSSCI】,Vol.18 ,No.1,pp.63-87;[本文獲98學年度淡江大學專任教師第一類研究獎勵]
李沃牆,朱竣平(2008)信用評等,公司違約與財務危機預測之探討，真理財經學報，第18期，2008年6月,pp.33-70
李沃牆,傅媺真(2006)產險業海外投資之風險管理與應用 ,保險專刊,22卷第1期,2006年6月,pp.65-89
李沃牆,黃淑菁(2006),彩虹選擇權評價-傳統與模糊化Stulz模型之比較,朝陽商管評論,第5卷,第一期,pp.23-57,第五卷第一期,2006年1月
李沃牆,張克群(2006)比較不同波動率模型下台灣股票選擇權之評價績效,真理財經學報,第14期,2006年3月
李沃牆,黃淑菁(2005),模糊化Stulz模型於彩虹選擇權的評價,真理財經學報,第13期,pp.23-57,2005年12月
李沃牆,丁榮光(2004),汽車車體險核保系統之建構-台灣地區的實證研究 ,保險專刊,第20卷,第2期,2004年12月,pp.113-130.
李沃牆,陳義先(2004),信用卡審核評分表之建構 ,真理財經學報,93年6月
李沃牆,李盈儀(2003),高頻率日內資料風險值績效評估-台灣地區的實證研究,真理財經學報,第九期,2003年12月,pp.1-27
李沃牆(2003),台指選擇權之評價-ANN與GANN之績效比較 ,真理財經學報, 第七期,2003年6月
李沃牆,李建信(2001),不同轉換函數下類神經網路評估績效檢定-以台股重設型權證為例, 真理財經學報,第五期,2001年12月
李沃牆,莊雅雯,李雅玲(2000),台股重設型權證的評價績效比較, 真理財經學報, 2000年第4期, pp.91-112", 2000年12月.
李沃牆(1997),計算智慧於台股證購權定價的可行性評估 ,台灣證券發展季刊,第九卷第四期,【TSSCI】, 1997 年12月, PP.89-116.
李沃牆(1997),遺傳程式在共同基金之投資策略應用, 萬能工商學報,第十九期, 1997年7月.pp.129-141.
李沃牆(1996),Galerkin Method 在財務上的應用, 萬能工商學報,第十八期, 1996年7月.pp.453-472
李沃牆(1995),一般化動差估計方法及經濟成長理論的應用, 萬能工商學報,第十七期, 1995年7月.pp.251-264.